大跌后组织高度慎重,散户逃顶后又成功抄底?| CFTC COT 加密钱银持仓周报

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撰文:7

CME 比特币期货

5 月 29 日,CFTC 发布了最新一期 CME 比特币期货周报(5 月 19 日-5 月 25 日),最新计算周期以「5·19」大跌开篇,即使是在计算周期中后段行情现已呈现了近 10000 美元的大幅反弹的情况下,整个计算周期依然以跌落近 5000 美元收场,这种前史性的大跌关于偏空心情的营建才能显着不容忽视,不过在这种暴降反弹的进程中,是否有哪些账户急进地尝试了多单布局,是本期持仓周报的亮点地点。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 9522 张回落至 9376 张,极点跳水的布景下商场整体持仓量有所回落,不过整体持仓量依然坚持在近一个月的相对高位水平,商场的参加热度依然高企。

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分项数据上来看,规划最大的经销商持仓多头头寸自 572 张回落至 381 张,该数值创出近 12 周新低,空头头寸自 96 张上升至 132 张,多空双向(已对冲)持仓自 69 张进一步回落至 65 张,大型组织在最新计算周期内进行了清晰的净空调仓,在行情呈现极点跳水的情况下,这类账户十分坚定地抛弃了前一计算周期的净多调仓思路,考虑到这是行情现已呈现必定反弹往后的整个计算周期的调仓成果,因而能够以为大型组织关于后市进一步上涨的远景并不达观。

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资管组织持仓多头头寸自 393 张进一步上涨至 465 张,该数值创出近 18 周新高,空头头寸自 1085 张大幅下降至 651 张,双向持仓自 0 张回升至 60 张。资管组织在最新计算周期内进行了清晰的净多调仓,在大跌发生前精准加码空单的情况下,最新计算周期内这类账户进行如此的净多调仓能够以为是会集的空单获利了断动作,而这也意味着资管组织关于后市的判别偏多,以为这轮跌落现已告一段落了。

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杠杆基金账户在最新计算周期内多头头寸自 3279 张大降至 2231 张,空头头寸自 6136 张同步下降至 5770 张,双向持仓自 644 张进一步上升至 821 张。杠杆基金在最新计算周期内进行了大起伏的仓位减持,其间多头头寸的大幅减少导致这类账户的多单持仓占比降至近一个月新低,行情的大幅跌落显着影响到了这类账户再过去几周内体现出的「弱小的」多头心情,空头头寸的优势益发显着。

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大户持仓方面,多头头寸自 2403 张进一步上升至 2565 张,空头头寸自 339 张同步上升至 384 张,双向持仓自 226 张大涨至 557 张,创出近 22 周新高。大户账户在最新计算周期内再度进行了多种仓位的同步增持,已对冲持仓更是创出了近 22 周新高。这类账户关于短期商场走势缺少判别的情况仍在继续,不过继续的加仓意味着这类账户把最近这轮回调视作了一个新的介入时机,这种加仓能够理解为是对后市偏多情绪的暴露。

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散户持仓方面,多头头寸自 1936 张反弹至 2231 张,根本克复了前一计算周期的全数跌幅,空头头寸自 927 张微升至 937 张。散户在最近这轮大跌发生前精准「逃顶」,并在行情大跌后大幅做多「接回」了此前减少的多头头寸,从最新计算周期完毕后的商场体现上来看,散户在最新计算周期内做出的决议计划依然满足精准,近几周散户「接棒」大户成为了新的商场风向标。

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CME 微型比特币期货

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 32865 张进一步上涨至 37049 张,微型比特币期货的商场热度还在逐步「培育」的进程之中,因而这种数值的增加并不主张做过度解读。

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分项数据上来看,规划最大的经销商持仓多头头寸坚持 0 张不变,空头头寸自 9231 张回落至 8746 张,多空双向(已对冲)持仓坚持 0 张不变。经销商账户在微型比特币期货上的调仓思路依然以对冲规范比特币期货的危险为主,最新计算周期内的仓位调整起伏不大,因而调仓逻辑上并没有体现出过多单边判别。

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资管组织持仓自多头头寸自 0 张上涨至 160 张,空头头寸坚持 0 张不变,双向持仓相同坚持 0 张不变。资管组织总算推开了微型比特币期货的大门,最新计算周期内试水式地增持了小规划的多头头寸,不过由于仓位十分有限(仅代表 16 枚比特币),这关于组织来说含义适当有限。

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杠杆基金账户在最新计算周期内多头头寸自 27406 张进一步上涨至 28633 张,空头头寸自 19344 张同步上涨至 22466 张,双向持仓自 452 张上涨至 530 张。杠杆基金在最新计算周期内继续进行各类仓位的同步增持,尽管行情呈现了显着回调,可是这类账户依然坚定地进行了仓位增持,与规范合约中大幅坚持的调仓情况恰好相反,能够以为相同是在寻求危险对冲,或者说现在这类新的合约产品的布局还在逐步完善的进程中,这种增持并非真实的多空偏好表达。

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大户持仓方面,多头头寸自 1950 张上涨至 2054 张,空头头寸自 946 张同步上涨至 2309 张,双向持仓自 69 张上涨至 281 张。大户账户在最新计算周期内进行了起伏比较可观的仓位增持,调仓思路与这类账户在规范比特币合约上的逻辑十分类似,因而能够以为这类账户关于后市的达观情绪比较清晰。

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散户持仓方面,多头头寸自 2988 张上涨至 4391 张,空头头寸自 2525 张同步上涨至 2717 张。散户在最新计算周期内相同进行了比较大起伏的多单增持,现在在这类产品上的多单持仓占比再度回到了 60% 以上,在行情阶段性的止跌反弹进程中散户正在积极地进行多单仓位回补。

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CME 以太坊期货

最新计算周期内以太坊的商场体现与比特币相仿,都在一波瀑布往后走出了快速反弹,而且克复了计算周期前半段的超对折跌幅,因而本期以太坊期货周报的要害点相同是各类账户在这种特别商场布景下是否体现出了关于反弹连续性的达观情绪。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 2969 张进一步上升至 3665 张,该数值接连第二周改写前史高点水平,商场参加热度正在敏捷提高。

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分项数据上来看,规划最大的经销商持仓多头头寸自 2 张上升至 6 张,空头头寸自 41 张降至 0 张,多空双向(已对冲)持仓坚持 38 张不变。经纪商账户在最新计算周期内清空了此前持有的空头头寸,而且进行了多单的小幅加码,这种比较清晰的净多调仓思路体现出了这类账户关于接下来进一步反弹的达观情绪。

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资管组织持仓多头头寸坚持 0 张不变,空头头寸自 84 张下降至 62 张,双向持仓自 14 张降至 0 张。资管组织在最新计算周期内相同进行了空单减持,在行情大跌后这样的调仓是比较清晰的获利了断体现,一起也在侧面上展示出了这类账户关于后市进一步跌落并无过多预期。

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杠杆基金账户在最新计算周期内多头头寸自 1332 张进一步上升至 1580 张,空头头寸自 22264 张同步上涨至 2626 张,双向持仓坚持 109 张不变。杠杆基金在以太坊合约上的各类仓位同步增持还在连续,值得注意的是,在本期加仓往后,这类账户的多空持仓占比与上一计算周期简直没有发生任何改变,能够以为这类账户的加仓仅仅是关于以太坊合约的惯例布局,并没有体现出任何清晰的多空单边倾向。

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大户持仓方面,多头头寸自 383 张上升至 726 张,空头头寸自 52 张同步大涨至 293 张,双向持仓自 4 张上升至 70 张。大户账户在最新计算周期内大幅增持了以太坊合约仓位,尽管空头头寸的加仓起伏愈加可观,并导致这类账户的以太坊多单持仓占比近一个月内首度回到了 80% 以下,可是考虑到大户的以太坊持仓多单的优势依然十分显着,因而能够以为这类账户关于后市的情绪依然相对偏多。

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散户持仓方面,多头头寸自 1087 张反弹至 1136 张,空头头寸自 363 张同步反弹至 467 张,彻底克复了上一计算周期的全数跌幅。散户在最新计算周期内的调仓根本填补了上一计算周期内双向持仓的悉数减持起伏,这意味着散户在商场呈现大幅跌落往后第一时间的挑选是「抄底进场」,并没有由于大跌而呈现恐慌性抛盘,这与大户以及部分组织出资者的判别十分类似。

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扩展阅览:一文读懂 CFTC 持仓陈述是什么?有何价值?该怎么解读?

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